Chỉ báo ROC là một công cụ dự báo tín hiệu rất tốt do sự chuyển động của tốc độ thay đổi. Tỷ giá hối đoái được tính dựa trên sự thay đổi của nến giá trong khoảng thời gian xác định. Vậy chỉ số ROC là gì? Nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo này như thế nào cho hiệu quả trong giao dịch?
Chỉ báo ROC là gì?
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi (ROC), còn được gọi là Tỷ lệ thay đổi, là một công cụ dựa trên giá đo lường tỷ lệ thay đổi về giá tại hai thời điểm khác nhau.
Chỉ số này cũng được tính bằng cách so sánh các thay đổi về giá trong cùng một khoảng thời gian. khoảng thời gian.
Các tín hiệu mà nhà đầu tư có thể nhìn thấy trong chỉ báo này là: Điểm cắt giữa (điểm 0), Sự phân kỳ và Mua/bán quá mức. Công cụ này hoàn toàn hiệu quả khi chỉ báo ROC được mô tả dưới dạng phần trăm; do đó cung cấp cho các nhà đầu tư các tín hiệu động lượng và xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức.
Công thức xác định ROC
Công thức của chỉ báo dựa trên sự thay đổi giá tại các thời điểm xác định trước, cụ thể:
ROC = [(giá đóng cửa hiện tại – giá đóng cửa của n ngày giao dịch trước đó)
/giá đóng cửa của n ngày giao dịch trước đó] x 100
Chỉ báo ROC là Nó hoạt động như thế nào?
Chỉ báo ROC theo dõi những thay đổi trên thị trường theo đó chỉ báo có xu hướng tăng, giảm hoặc di chuyển khỏi mức .
Chỉ báo theo dõi giá đóng cửa trong hai khoảng thời gian (giá đóng cửa). Thời gian theo dõi thông thường là 12 ngày. Chỉ báo xác định giá đóng cửa của 12 ngày giao dịch trước đó và lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại trừ đi.
Sau khi được xác định, Chỉ báo sẽ hiển thị sự thay đổi chênh lệch so với ngày giao dịch trước đó theo tỷ lệ thay đổi. Tỷ lệ phần trăm này thường được biểu thị bằng phần trăm (%). Tỷ lệ dưới 0 là kết quả rất tệ, tỷ lệ trên 0 là một kết quả tốt.
Chỉ báo ROC cho nhà giao dịch biết điều gì?
Chỉ báo tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động cho thấy động lượng và giá của cổ phiếu trên hoặc dưới đường trung tâm của nó ( 0 dòng). Tỷ lệ này cho nhà đầu tư biết:
- Tỷ lệ ROC tăng cho thấy giá cổ phiếu tăng mạnh. Nếu tỷ lệ này giảm, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh .
- Miễn là tỷ lệ thay đổi (ROC) vẫn dương thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, ngược lại khi tỷ lệ này vẫn âm thì giá cổ phiếu không thể tăng.
Cách sử dụng chỉ báo ROC trong giao dịch
Phân kỳ
/figure
Sự phân kỳ xảy ra khi nến giá và chỉ báo ROC có xu hướng di chuyển ngược chiều nhau. Có hai loại phân kỳ, Phân kỳ âm và phân kỳ dương.
Khi nến giá có xu hướng giảm và chỉ báo Tỷ lệ thay đổi có xu hướng tăng, chúng tôi gọi đó là sự phân kỳ dương. Khi có sự phân kỳ dương, nến giá có khả năng đảo ngược từ giảm sang tăng do chỉ báo động lượng tăng.
Ngược lại, khi nến giá có xu hướng tăng và chỉ báo giá thay đổi, sự thay đổi có xu hướng đi ngược lại, chúng ta gọi đó là phân kỳ âm. Khi điều này xảy ra, rất có thể nến giá sẽ đảo chiều giảm.
Các điều kiện ROC mua quá mức và bán quá nhiều
Chỉ báo ROC có thể có giá trị âm vì nó không có ranh giới. Trong thời kỳ giá tăng hoặc giảm mạnh, chỉ báo có thể đưa ra các chỉ báo nằm ngoài phạm vi hiển thị thông thường của nó.
Vùng giá quá mua và quá bán sẽ hiển thị các điểm đảo chiều. Vào buổi chiều, nhà đầu tư có thể sử dụng nó để có được điểm giao dịch giá hợp lý. Các giá trị mua quá mức và bán quá mức của chỉ báo này có xu hướng chủ quan và không đáng tin cậy so với các chỉ báo khác có phạm vi di chuyển hạn chế. Nhà đầu tư nên kết hợp với chỉ báo RSI để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu hơn.
Thay đổi xu hướng cảnh báo đường chéo giữa ROC
Nếu chỉ báo nằm trên đường giữa (đường 0), nến giá có khả năng tiếp tục tăng. Ngược lại, khi chỉ báo nằm dưới đường giữa, nến giá có thể tiếp tục xu hướng giảm. Khi chỉ báo cắt lên trên, xu hướng sẽ đảo ngược từ tăng sang giảm; ngược lại, khi nó giảm, giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng.
Khi chỉ báo Tỷ lệ thay đổi duy trì ở trên đường giữa trong một khoảng thời gian dài, một đường chéo hướng lên biểu thị nhiều khả năng hơn. Thị trường đã có đáy, nhà đầu tư có thể đặt lệnh tìm kiếm lợi nhuận trong quá trình phục hồi.
Xác nhận xu hướng tiếp tục
Độ dốc và các giá trị chỉ báo có thể xác nhận độ mạnh của xu hướng trong ngắn hạn. Khi thị trường mua hoặc bán mạnh, độ dốc của ROC có thể rất cao và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nếu độ dốc của ROC là “vừa phải”, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng của nó, tại thời điểm đó lực cung và cầu vẫn cân bằng và khó có thể đảo chiều. Nhà đầu tư có thể mua thêm hoặc bán bớt trong thời gian này để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại.
Ưu nhược điểm của chỉ số ROC
Lợi thế
- Các chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi phát huy tác dụng khi thị trường xác nhận một xu hướng rõ ràng hoặc xác nhận một xu hướng gần đây.
- Chỉ báo ROC dựa trên động lượng và đưa ra tín hiệu về các xu hướng sắp tới.
- Chỉ báo tỷ lệ thay đổi có thể xác định các vùng quá mua và quá bán.
- Chỉ báo cũng có thể xác định sự phân kỳ của nến giá.
Nhược điểm
- ROC có thể gửi tín hiệu sai. Khi đường này nằm ở tâm 0 trong một thời gian dài và tăng hoặc giảm ngay lập tức, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu mạnh để xác nhận xu hướng.
- Các tín hiệu do chỉ báo này đưa ra thường bị các nhà đầu tư hiểu sai và sử dụng sai. Chỉ báo này là một chỉ báo trễ, vì vậy nó sẽ không đưa ra điểm mua tốt nhất.
- Chỉ báo tính toán trọng số bằng nhau giữa hai thành phần của giá gần đây nhất và giá của khoảng thời gian đã chọn. .Một số chỉ báo có trọng số khác như đường trung bình động hàm mũ sẽ cho kết quả “sát sườn” hơn
Kết luận
Chỉ báo ROC cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu giao dịch khá tin cậy . Một trong những tín hiệu mà các nhà đầu tư có thể dựa vào từ chỉ báo này là các vùng phân kỳ và mua quá mức. Ngoài ra, nhà đầu tư nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định tốt hơn.
.
